Monte Carlo-simulatie
Duizenden willekeurige sessies laten lopen om de verdeling van de uitkomsten te zien. De methode achter de simulators op deze site.
In context
In plaats van één gelukkige reeks laat een Monte Carlo-simulatie van roulette zien hoe vaak elk resultaat voorkomt: mediaan, gemiddelde, slechtste geval, kanswiskundeKansDe kans op een uitkomst, van 0 tot 1 of van 0% tot 100%. Eén nummer: 1/37 = 2,70%.Volledig lezen → op ruïne.
De methode kreeg haar naam in de jaren 1940 van Stanislaw Ulam en John von Neumann, naar het casino, toen ze voor het Manhattanproject aan neutronendiffusie werkten. De oom van Ulam gokte daar.